Volatilite Nedir? Volatilite Nasıl Hesaplanır?

Volatilite nedir? Volatilite nasıl hesaplanır? Bir ürün fiyatında belirli bir zamanda meydana gelen dalgalanmalardır. Volatilite hesaplama, ürünün fiyatındaki değişimleri belirli zaman aralıklarıyla izleyip standart sapma işlemi uygulayarak yapılır. Bu hesaplamayla, ürünün fiyatlarındaki dalgalanmanın büyüklüğünü ölçüp, fiyatlarla ilgili analiz ve tahmin yapabiliriz.

Yapılan hesaplamada volatilite yüksek çıkarsa o ürünün riskinin yüksek, düşük çıkarsa riskinin düşük olduğu yorumunu yapabiliriz. Bununla fiyatın hem düşüş hem de yükseliş anındaki değişimleri ölçebiliriz. Ölçüm sonucunda sayı olarak veya yüzdelik olarak değerler elde ederiz. Bir yerde bu değer yüksek çıkıyorsa, belirsizliğin arttığına yönelik yorum yapılabilir.

Volatilite Nedir?

Volatilite, fiyatın belirli bir süre boyunca dalgalandığı miktarın bir ölçüsüdür. Volatilite ne demek diye baktığımızda ise “oynaklık” anlamına geldiğini söyleyebiliriz.

Forex’te ve borsada volatilite, belirli bir döviz çifti veya hisse için yükseliş ve düşüşlerin ne kadar büyük olduğunu ölçer. Oynaklık, bir yatırım veya finansal enstrümanın getirilerindeki sapmanın istatistiksel bir ölçümüdür.

Basitçe ifade etmek gerekirse, oynaklık, belirli bir süre boyunca fiyat değişikliği miktarını ifade eder. Belirli bir zaman aralığında fiyat ne kadar fazla değişme eğilimindeyse, finansal aracın oynaklığı o kadar yüksek olur.

volatilite nedir

Volatil bir finansal varlığın fiyatı düzensiz bir şekilde hareket eder. Fiyatta etkileyici artışlar olabileceği gibi dramatik düşüşler de yaşanabilir. Öte yandan, daha az volatil bir finansal varlık fiyatı ise neredeyse hiç hareket etmez. Finansal araçları farklı oynaklıklarla birleştirmek, bir portföydeki yatırım riskini çeşitlendirmek için de kullanılabilir.

Bir para biriminin fiyatı aşırı şekilde yukarı ve aşağı dalgalandığında, yüksek oynaklığa sahip olduğu söylenebilir. Çok fazla dalgalanma göstermeyen bir döviz çifti, düşük oynaklığa sahip olduğu söylenebilir.

Volatilite düşük olduğunda fiyat hareketliliği düşük demektir. Benzer şekilde volatilite yüksek demek fiyat hareketliliğinin yüksek olduğunu bizlere gösterir.

Oynaklık yani volatilite, bir piyasada fiyatlarının ne kadar büyük ölçüde değiştiğinin ölçüsüdür. Bir piyasanın likiditesinin, piyasa fiyatlarının ne kadar değişken olduğu üzerinde büyük bir etkisi vardır.

Düşük likidite genellikle daha oynak bir piyasa ile sonuçlanır ve fiyatların büyük ölçüde değişmesine neden olur; daha yüksek likidite genellikle fiyatların aşırı dalgalanmadığı daha az dalgalı bir piyasa yaratır. Bu nedenle likidite ile volatilite arasında bağ kurulabilir.

Oynaklık, bir menkul kıymet veya piyasa endeksinin fiyatının ne kadar hızlı ve ne kadar değiştiğini açıklar. Volatilite riskle bağlantılıdır, çünkü normalde bir varlık ne kadar değişkense, yatırımcı için o kadar risklidir.

Fiyatlardaki ani hareketlenmeler, yatırımcılar tarafından en yanlış anlaşılan kavramlardan biridir. Profesyonel yatırımcılar dalgalanma ile yaşarken, piyasaya yeni başlayanların çoğu oynaklığın ne olduğunu ve bununla nasıl işlem yapılacağını bilmiyor.

Volatilite olmasaydı, kısa bir süre içinde önemli fiyat hareketleri olmazdı ve yatırımcılar kârlı işlemleri yakalamakta veya kar elde etmekte hayli zorlanırdı.

Volatilitenin Önemi Nedir?

Volatilite yatırımda oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu hesaplamayla beraber, ürün fiyatındaki risk oranı hesaplanarak, yatırımcının daha yerinde işlemler yapmasına olanak sağlar. Zaman konusunda yatırımcıya avantaj sağlar.

Piyasa hakkında pek bilginiz olmasa da size doğru yatırım yapmak için yardımcı olur. Zararınızı azaltmanıza sebep olur. Tüm bunlar volatilitenin yatırımcıya sağladığı avantajlardır. Bu teknik sayesinde daha doğru yatırım yapma imkanına sahip olursunuz.

volatilite nasıl hesaplanır

Volatilite arttığında, fiyatta geniş aralıklar, yüksek hacimler ve tek yönde daha fazla alım satım görülebilir. Örneğin, piyasa dibe vururken çok az alım emri, piyasa yükselirken çok az satış emri verilir.

Aynı zamanda, yatırımcılar, fiyatların ani bir biçimde değişebileceğini ve kazananların kaybedenlere dönüştüğünü fark ettiklerinden pozisyon tutma konusunda daha az istekli olabilirler.

Piyasa oynaklığının daha derin analizi, volatilite yüksek olduğunda piyasanın düşme olasılığının daha yüksek olduğunu, yükselen piyasalarda daha düşük volatilite daha yaygın olduğunu göstermektedir.

Forex gibi likit piyasalar daha küçük artışlarla hareket etme eğilimindedir, çünkü yüksek likiditeleri daha düşük oynaklığa neden olur. Aynı anda işlem yapan daha fazla yatırımcı, genellikle fiyatların yukarı ve aşağı küçük hareketler yapmasına neden olur.

Bununla birlikte, forex piyasasında şiddetli ve ani hareketler de mümkündür. Para birimleri pek çok politik, ekonomik ve sosyal olaydan etkilendiğinden, fiyatların dalgalanmasına neden olan birçok olay vardır. Yatırımcılar, potansiyel karı bulmak ve potansiyel zarardan daha iyi kaçınmak için güncel olaylara dikkat etmeli ve finansal haberleri takip etmelidir.

Forex’te Volatilite Nedir?

forex volatilite hesaplama, volatilite forex
Forexte volatilite

Forex piyasası, yatırımcılara çok avantaj sağlayan bir piyasadır. Forex, işlem hacmi olarak en büyük piyasadır. Günlük yaklaşık 6 trilyon dolar işlem yapılır. Burada 5 gün 24 saat kesintisiz işlem yapabilirsiniz. Kurlar, emtialar hatta kripto paralar da bu piyasa içinde işlem yapabileceğiniz birimlerdir. Forex, yatırımcılara ufak maliyetlerle yüksek kazançlar elde etme imkanı verir.

Çift yönlü işlem yapabilme özelliği ve kaldıraç imkanıyla fırsatları değerlendirebilir, kar elde etmek için işlemlerinizi yapabilirsiniz. Meydana gelen olaylar, finansal değişimler sonucunda fiyatlar üzerindeki hareketlilikler forexte direkt piyasaya yansır. Bunun fırsatları değerlendirme ve anında işleme girme açısından yararı çok olsa da riskleri de vardır.

Forex ticaretindeki volatilite, bir para biriminin değerindeki değişikliklerin sıklığı ve kapsamının bir ölçüsüdür. Bir para birimi, değerinin ortalamadan ne kadar saptığına bağlı olarak yüksek oynaklığa veya düşük oynaklığa sahip olarak tanımlanabilir. Oynaklık, standart sapmanın bir ölçüsüdür.

Daha fazla oynaklık, daha fazla alım satım riski anlamına gelir, ancak aynı zamanda fiyat hareketleri arttıkça yatırımcılar için daha fazla fırsat anlamına gelir.

Bir işlem açmadan önce döviz çiftinin ne kadar değişken olduğuna dikkat etmek önemlidir. Pozisyon büyüklüğünüzü seçerken ve stop loss seviyenizi seçerken oynaklık her zaman dikkate alınmalıdır.

Forexte volatilite bazı durumlarda yüksek olabilir. Bununla beraber riskler oluşur. Risk durumlarını göz önüne alarak, işleme girme miktarınızı ve kaldıraç oranınızı iyi belirlemeli, volatilite hesaplamalarını iyi incelemelisiniz. İşlemlerinizi sürekli takip etmelisiniz ve işlem kapatma seviyesini doğru seçmelisiniz. Aksi takdirde açık olan bir işleminizde fiyatların beklediğiniz yönün tersine gitmesi nedeniyle kayıplar yaşayabilirsiniz.

Döviz dalgalanmasının belirlenmesi ve izlenmesi zordur, çünkü oynaklık doğası gereği tahmin edilemezdir. Ancak, tüccarların neler olabileceğini tahmin etmelerine yardımcı olabilecek bazı oynaklığı ölçme yöntemleri vardır.

Bazı teknik analizlerle forex piyasasında volatilite ölçümleri yapılabilir. Yaygın olarak kullanılan teknik ”hareketli ortalamalar”dır. Bu teknikte, belirli bir zamandaki fiyatların ortalaması alınır ve hareketli ortalama bulunur. Daha sonra fiyatların ortalamadan ne kadar saptıklarına bakılır ve fiyat yönü tahmin edilmeye çalışılır. Böylece hareketli ortalama eğrilerini takip edip bundan sapan ve kesişen noktaları inceleyip, iyi bir analizle bundan sonraki hareketleri tahmin etmeniz kolaylaşacaktır.

Forex yatırımı yaparken paritelerin ve diğer birimlerin risk ölçümlerini iyi yapmak, size risk ile yatırım miktarınız arasında doğru bir orantı kurmada oldukça yardımcı olacaktır.

Daha önce yatırım şirketlerinde çalışmış ve 10 yıldır forex piyasasında işlem yapan biri olarak, bilgi ve tecrübelerimi sizlerle paylaşıyorum.

Aklına Takılanı Sor

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir